Handel Strategieë Time Series

Gecoïntegreerd Tydreeksanalise vir Mean Reversion Trading met R Deur Michael Saal-Moore op 2 Junie 2016 'n ruk gelede het ons as 'n handel model wat gebaseer is op die toepassing van die ARIMA en GARCH tydreeksmodelle daagliks SampP500 data. Ons genoem in die artikel sowel as ander vorige tydreeksanalise artikels wat ons uiteindelik sou oorweeg gemiddelde terugkeer handel strategieë en hoe om dit te bou. In hierdie artikel wil ek om 'n onderwerp genoem co-integrasie te bespreek. wat is 'n tydreeks konsep wat ons toelaat om te bepaal of ons in staat is om 'n gemiddelde terugkeer denim bates vorm. Ons sal die tydreeks teorie wat verband hou met hier cointe gratie dek en in die volgende artikel sal ons wys hoe om aansoek te doen wat tot werklike handel strategieë met behulp van die nuwe open source back testing raamwerk: QSTrader. Ons sal voortgaan met die bespreking van gemiddelde terugkeer in die tradisionele pare handel raamwerk. Dit sal ons lei tot die konsep van stasionariteit van 'n lineêre kombinasie van bates, wat uiteindelik lei ons om co-integrasie en eenheid wortel toetse. Sodra ons hierdie toetse het uiteengesit sal ons simuleer verskeie tydreekse in die R statistiese omgewing en die toetse toe te pas ten einde cointe gratie te evalueer. Beteken Reversion handel strategieë Die tradisionele idee van 'n gemiddelde terugkeer pare handel is om gelyktydig 'n lang en kort twee afsonderlike bates deel onderliggende faktore wat hul bewegings beïnvloed. 'N Voorbeeld van die aandele wêreld sou wees om lang McDonalds (NYSE: MCD) en kort Burger King (NYSE: BKW - voor die samesmelting met Tim Hortons). Die rasionaal hiervoor is dat hul langtermyn aandeelpryse is geneig om te wees in ewewig te danke aan die breë mark faktore wat hamburger produksie en verbruik. 'N kort termyn ontwrigting van 'n individu in die paar, soos 'n ketting ontwrigting uitsluitlik wat McDonalds, sou lei tot 'n tydelike ontwrigting in hul relatiewe pryse. Dit beteken dat 'n lang-kort handel uit op hierdie ontwrigting punt gedra moet winsgewend te word as die twee aandele terug te keer na hul ewewig waarde sodra die ontwrigting opgelos. Dit is die essensie van die klassieke pare handel. As kwantitatiewe ons is geïnteresseerd in die uitvoering van gemiddelde terugkeer handel nie uitsluitlik op 'n paar van bates, maar ook mandjies van bates wat afsonderlik interafhanklik is. Om dit te bereik moet ons 'n sterk wiskundige raamwerk vir die identifisering van pare of mandjies van bates wat beteken terugkeer in die hierbo beskryf wyse. Dit is hier waar die konsep van gecoïntegreerd tydreekse ontstaan. Die idee is om 'n paar nie-stasionêre tydreekse, soos die ewekansige-rondloop soos bates van MCD en BKW oorweeg, en vorm 'n lineêre kombinasie van elke reeks 'n stilstaande reeks, wat 'n vaste gemiddelde en variansie het produseer. Dit stilstaande reeks kan korttermyn ontwrigtings het waar die waarde ver van die gemiddelde dwaal, maar as gevolg van sy stasionariteit hierdie waarde sal uiteindelik terug te keer na die gemiddelde. Trading strategieë kan gebruik maak van hierdie maak deur verlange / kortsluiting die paar op die regte ontwrigting punt en weddery op 'n langer termyn terugkeer van die reeks om die gemiddelde. Beteken terugkeer strategieë soos hierdie permit 'n wye verskeidenheid van instrumente om die sintetiese stasionêre tydreekse skep. Ons is beslis nie beperk tot vanielje aandele. Byvoorbeeld, kan ons gebruik van beursverhandelde fondse (ETF) wat kommoditeitspryse, soos ru-olie, en mandjies van olieproduserende maatskappye dop te maak. Daar is dus baie ruimte vir die identifisering van so 'n gemiddelde terugkeer stelsels. Voordat ons delf in die meganika van die werklike handel strategieë, wat die onderwerp van die volgende artikel sal wees, moet ons eers verstaan ​​hoe om sulke gecoïntegreerd reeks statisties identifiseer. Vir hierdie voorwaarde kan ons tegnieke van tydreeksanalise gebruik. die voortsetting van die gebruik van die R statistiese taal as in die vorige artikels oor die onderwerp. Co-integrasie Noudat weve gemotiveer die noodsaaklikheid vir 'n kwantitatiewe raamwerk uit te voer gemiddelde terugkeer handel kan ons die konsep van co-integrasie te definieer. Dink aan 'n paar van die tydreeks, wat albei nie-stasionêre. As ons 'n spesifieke lineêre kombinasie van tesisse reeks dit kan soms lei tot 'n stilstaande reeks. So 'n paar van die reeks sal dan gecoïntegreerd genoem. Die wiskundige definisie word gegee deur: co-integrasie verhuur en twee nie-stasionêre tydreekse, met a, b in mathbb, konstantes. As die gekombineerde reeks 'n xt b yt stilstaan ​​dan sê ons dat en is gecoïntegreerd. Terwyl die definisie is nuttig dit nie direk voorsien ons met 'n meganisme vir óf die bepaling van die waardes van a en b nie of so 'n kombinasie is in werklikheid statisties stilstaan. Vir laasgenoemde moet ons toetse vir eenheid wortels aan te wend. Unit root toets In ons vorige bespreking van outoregressiewe AR (p) modelle verduidelik ons ​​die rol van die karakteristieke vergelyking. Ons het opgemerk dat dit was bloot 'n outoregressiewe model, wat geskryf is in agtertoe skuif vorm, stel om gelyke nul. Die oplossing van hierdie vergelyking het ons 'n stel van wortels. Ten einde vir die model stilstaande in ag geneem word al die wortels van die vergelyking moes eenheid oorskry. 'N AR (p) model met 'n wortel gelyk aan eenheid - 'n eenheid wortel - is nie-stasionêre. Ewekansige vlakke is AR (1) verwerk met eenheid wortels en dus is dit ook nie-stasionêre. So ten einde op te spoor of 'n tydreeks stilstaan ​​of nie kan ons 'n statistiese hipotese toets te bou vir die teenwoordigheid van 'n eenheid wortel in 'n tydreeks monster. Ons gaan drie afsonderlike toetse vir eenheid wortels oorweeg: Uitgebreide Dickey-Fuller (AFD), Phillips-Perron en Phillips-Ouliaris. Ons sal sien dat dit gebaseer is op verskillende aannames, maar is almal uiteindelik die toets vir dieselfde probleem, naamlik stasionariteit van die getoets tydreekse monster. Kom ons neem nou 'n kort blik op al drie toetse op sy beurt. Augmented Dickey-Fuller toets Dickey en Fuller 2 was verantwoordelik vir die bekendstelling van die volgende toets vir die teenwoordigheid van 'n eenheid wortel. Die oorspronklike toets oorweeg 'n tydreeks ZT Alpha Z wt, waarin wt is diskrete wit geraas. Die nulhipotese is dat alfa 1, terwyl die alternatiewe hipotese is dat Alpha Dit 1. gesê en Dickey 6 verbetering van die oorspronklike Dickey-Fuller-toets wat lei tot die Uitgebreide Dickey-Fuller (ADF) toets, waarin die reeks ZT is aangepas om 'n AR (p) model van 'n AR (1) model. Ive het gepraat oor die toets in 'n vorige artikel waar weve gebruik Python om dit te bereken. In hierdie artikel sal ons dieselfde toets uit te voer met behulp van R. Phillips-Perron Toets Die ADF toets veronderstel 'n AR (p) model as 'n benadering vir die tydreeks monster en gebruik hierdie rekening vir hoër orde outokorrelasies. Die Phillips-Perron toets 5 nie aanvaar 'n AR (p) model benadering. In plaas daarvan 'n nie-parametriese kern glad metode is gebruik op die stilstaande proses WT, wat dit toelaat om verantwoording te doen ongespesifiseerde outokorrelasie en heteroskedastisiteit. Phillips-Ouliaris Toets Die Phillips-Ouliaris toets 4 is anders as die vorige twee toetse in dat dit die toets van bewyse van co-integrasie tussen die residue tussen twee tydreekse. Die belangrikste idee hier is dat toetse soos ADF, wanneer dit toegepas word om die beraamde cointegrating residue, moenie die Dickey-Fuller verspreidings het onder die nulhipotese waar cointe gratie isnt teenwoordig. In plaas daarvan, is hierdie verdeling bekend as Phillips-Ouliaris verdelings en vandaar hierdie toets is meer gepas. Probleme met unit root toets Terwyl die ADF en Phillips-Perron toets is soortgelyk asimptoties hulle kan baie verskillende antwoorde te produseer in eindige monsters 7. Dit is omdat hulle outokorrelasie en heteroskedastisiteit anders hanteer. Dit is noodsaaklik baie duidelik te wees wat hipoteses getoets word vir wanneer die toepassing van hierdie toetse en nie om hulle bloot toepassing blindelings aan arbitrêre reeks. Daarbenewens unit root toets is nie groot op die onderskeiding hoogs aanhoudende stilstaande prosesse van nie-stasionêre prosesse. 'N Mens moet baie versigtig wees wanneer die gebruik van hierdie op sekere vorme van finansiële tydreekse. Dit kan veral problematies wees wanneer die onderliggende verhouding wat geskoei (dit wil sê dat terugkeer van twee soortgelyke pare) natuurlik breek as gevolg van die regime verandering of ander strukturele veranderinge in die finansiële markte. Gesimuleerde gecoïntegreerd tydreekse met R Kom nou die vorige unit root toets toe te pas om 'n paar gesimuleerde data wat ons weet te gecoïntegreerd. Ons kan gebruik maak van die defiition van co-integrasie te kunsmatig skep twee nie-stasionêre tydreekse wat 'n onderliggende stogastiese tendens deel te maak, maar met 'n lineêre kombinasie wat stilstaan. Ons eerste taak is om 'n ewekansige loop ZT Z wt, waar wt is diskrete wit geraas te definieer. Neem 'n blik op die vorige artikel oor wit geraas en ewekansige vlakke as jy nodig het om te borsel op hierdie konsepte. Met die ewekansige loop ZT kan skep twee nuwe tydreekse xt en yt dat beide deel van die onderliggende stogastiese tendens van ZT, al is dit deur verskillende bedrae: As ons dan 'n lineêre kombinasie 'n xt b yt: begin 'n xt b yt n (p ZT w) b (q ZT w) (AP Bq) ZT awbw einde ons sien dat ons net bereik 'n stilstaande reeks (wat is 'n kombinasie van wit geraas terme) as AP Bq 0. kan ons 'n paar nommers te maak aan hierdie om dit meer te maak beton. Dink p0.3 en q0.6. Na 'n paar eenvoudige algebra sien ons dat as a2 en b-1 het ons dat AP Bq 0, wat lei tot 'n stilstaande reeks kombinasie. Vandaar xt en yt is gecoïntegreerd wanneer a2 en b-1. Kom na te boots dit in R om die stilstaande kombinasie visualiseer. Eerstens, ons wil skep en plot die onderliggende ewekansige loop reeks, ZT: As ons plot beide die correlogram van die reeks en sy verskille kan ons min bewyse van outokorrelasie sien: Vandaar hierdie verwesenliking van ZT duidelik lyk soos 'n ewekansige loop. Die volgende stap is om xt en yt skep van ZT, met behulp van p0.3 en q0.6, en dan plot beide: Soos jy kan sien hulle albei lyk soortgelyk. Natuurlik sal hulle per definisie - hulle deel dieselfde onderliggende ewekansige loop struktuur van ZT. Kom nou vorm die lineêre kombinasie, kam. die gebruik van 2 en Q-1 en bestudeer die outokorrelasie struktuur: Dit is duidelik dat die kombinasie reeks kam lyk baie soos 'n stilstaande reeks. Dit is te verwagte gegewe sy definisie. Kom ons probeer om die toepassing van die drie-eenheid wortel toetse om die lineêre kombinasie reeks. Eerstens, die Augmented Dickey-Fuller-toets: Die p-waarde is klein en dus het ons bewyse om die nulhipotese dat die reeks beskik oor 'n eenheid wortel verwerp. Nou probeer ons die Phillips-Perron toets: het ons weer 'n klein p-waarde en dus het ons bewyse om die nulhipotese van 'n eenheid wortel verwerp. Ten slotte, ons probeer die Phillips-Ouliaris toets (sien dat dit vereis matriks insette van die onderliggende reeks bestanddele): Tog sien ons weer 'n klein p-waarde dui bewyse om die nulhipotese te verwerp. Daarom is dit duidelik dat ons te doen het met 'n paar van 'n reeks wat gecoïntegreerd. Wat gebeur as ons plaas 'n aparte kombinasie met, sê P-1 en q2 In hierdie geval het ons nie genoeg bewyse om die nulhipotese van die teenwoordigheid van 'n eenheid wortel verwerp het, soos bepaal deur p-waarde van die Augmented Dickey - Fuller toets. Dit maak sin as ons na willekeur gekies vir die lineêre kombinasie van a en b in plaas van hulle opstel om die korrekte waardes van 2 en b-1 tot 'n stilstaande reeks vorm. Volgende stappe in hierdie artikel ondersoek ons ​​verskeie unit root toets vir die bepaling of 'n lineêre kombinasie van tydreekse stilstaande was, dit wil sê of die twee reekse is gecoïntegreerd. In die toekoms artikels gaan ons volle implementering van die gemiddelde terugkeer handel strategieë vir daaglikse aandele en ETF data met behulp van QSTrader gebaseer op die co-integrasie toetse oorweeg. Daarbenewens sal ons ons analise uit te brei na cointe gratie oor meer as twee bates wat lei tot handel strategieë wat gebruik maak van gecoïntegreerd portefeuljes. Verwysings 1 Cowpertwait, P. S.P. Metcalfe, A. V. (2009) Inleidende tydreekse met R. Springer 2 Dickey, D. A. Fuller, WA (1979) Verspreiding van die beramers vir outoregressiewe tydreekse met 'n Eenheid wortel, Tydskrif van die Amerikaanse Statistiese Vereniging 74 (366): 427-431 3 Pfaff, B. (2010) Ontleding van Geïntegreerde en gecoïntegreerd tydreekse met R , 2 Ed. . Springer 4 Phillips, P. C.B. Ouliaris, S. (1990) asimptotiese eienskappe van die oorblywende toetse vir co-integrasie, Econometrica 58 (1): 165-193 5 Phillips, P. C.B. Perron, P. (1988) Toets vir 'n eenheid wortel in Time Series Regressie, Biometrika 75 (2): 335346 6 Said, S. E. Dickey, D. A. (1984) Toets vir Eenheid Roots in outoregressiewe bewegende Gemiddeld Models onbekende Orde, Biometrika 71 (3): 599-607 7 Zivot, E. (2006) Ekonomie 584: Tyd Reeks Ekonomie, kursusnotas Michael Saal-Moore Mike is die stigter van QuantStart en is betrokke by die kwantitatiewe finansiële sektor vir die afgelope vyf jaar, in die eerste plek as 'n quant ontwikkelaar en later as 'n quant handelaar konsultasie vir verskansingsfondse. Verwante ArticlesTime Reeks analise en statistiese Arbitrage G63.2707 Val 2009 verduidelik hoe doen ons historiese finansiële inligting te winsgewende en 'n lae-risiko handel strategieë Hierdie kursus is 'n inleiding tot tydreeksanalise soos gebruik in finansies te ontwikkel, en handel strategieë vir beide betrokke analiseer koop-kant en sell-side markdeelnemers. Die kursus sal rofweg in drie dele: Lineêre modelle: AR en MA vir skalaar en vektor prosesse, en eenvoudige wisselvalligheid en kovariansie skatting. Model evaluering en residu-analise. Co-integrasie en die toepassing daarvan in gevaar modellering en pare handel strategieë. Nie-lineêre modelle: boog, GARCH, en nog baie meer algemene wisselvalligheid modelle. Aansoeke: mark mikrostruktuur, transaksie koste modellering, en optimale handel strategieë vir beide lessenaar en vernaamste handelsvennote. Instrukteurs Lin Li, ll1084 by NYU Voorvereistes Die kursus is bedoel vir tweedejaarstudente in die Courant Institute MS Program op Wiskunde in Finansies. Sulke studente word verwag om 'n uitstekende grondslag in wiskunde toegepas te finansier (stogastiese calculus en PDV), 'n redelike agtergrond in finansies (portefeulje teorie en risikobestuur) en in die rekenaar, maar nie noodwendig 'n intensiewe kennis van statistiek het. Studente met vergelykbare voorbereiding mag inskryf as ruimte beskikbaar is. Werk Oor 5 huiswerk stelle (40 totaal), een quiz (30), en 'n finale projek (30). Verwysings Ons het 'n klas rekening by Wharton Research Data Services. Teken inligting sal in die klas gegee. Carol Alexander, Mark Models. James D. Hamilton, tydreeksanalise, Princeton University Press 1994 Joel Hasbrouck, empiriese Market mikrostruktuur, Oxford University Press 2006 (meer inligting oor Hasbroucks bladsy). Stephen J. Taylor, Asset prys dinamika, Volatiliteit, en voorspelling, Princeton University Press 2005 Ruey S. Tsay, Ontleding van finansiële tydreekse, 2de Uitgawe, Wiley 2005 Navorsingsartikels sal beskikbaar gestel word as dit nodig is. Skedule Maandagaande, 7:10-09:00 in Silver 713, vanaf 14 September tot 7 Desember of op 14 (Daar is geen Columbus Day vakansie hierdie jaar.) Die skedule en die uiteensetting hieronder is onderhewig aan verandering, afhangende van hoe die natuurlik ontwikkel, en op die instrukteurs reis demands. Quantocracy is een van die voorste Quant skakel aggregator webwerwe. Ek lees dit elke dag en ek raai jy check dit uit as jy wil om te bly op die top van die nuus in die quant blogosfeer: Welkom by jou GRATIS Algorithmic Trading hulpbron waar jy sal leer hoe om winsgewend algoritmiese handel strategieë te ontwikkel en kry 'n loopbaan in kwantitatiewe handel. Laaste Artikels deur Michael Saal-Moore op 28 September 2016 Dit is 'n kort boodskap om jou te laat QuantStart lesers weet dat Siek praat op 'n sekere gebeure in New York en Singapoer oor die volgende paar maande: Lees meer. Deur Michael Saal-Moore op 27 September 2016 In die vorige artikel in die reeks verborge Markov Models bekendgestel. Hulle is in die konteks van die breër klas van Markov Models bespreek. Hulle is gemotiveer deur die behoefte aan kwantitatiewe handelaars om die vermoë om regimes mark op te spoor ten einde aan te pas hoe hul Quant strategieë bestuur het. Lees meer. Deur Michael Saal-Moore op 21 September 2016 Voorheen op QuantStart ons die wiskundige onderbou van toestand modelle en Kalman filters beskou. sowel as die toepassing van die pykalman biblioteek om 'n paar van ETF's te dinamies aanpas 'n heining verhouding as 'n basis vir 'n gemiddelde terugkeer handel strategie. Lees meer. Deur Michael Saal-Moore op 6 September 2016 Die wêreld van kwantitatiewe finansies voort om te ontwikkel teen 'n vinnige tempo. Selfs in die laaste vier jaar van die bestaan ​​van hierdie werf die mark vir Quant werk het aansienlik verskuif. In hierdie artikel skets ons hierdie verskuiwings. Die raad oor wat waarskynlik is om te wees in die vraag in die volgende paar jaar sal van toepassing beide diegene wat nog in die onderwys, asook diegene dink vooruit na 'n loopbaan verandering wees. Lees meer. Deur Michael Saal-Moore op 5 September 2016 'n konsekwente uitdaging vir kwantitatiewe handelaars is die gereelde gedragsverandering van finansiële markte, dikwels skielik, as gevolg van die verandering van tydperke van die regering se beleid, regulatoriese omgewing en ander makro-ekonomiese gevolge. Sulke tye is die omgangstaal bekend as regimes mark en die opsporing van sulke veranderinge is 'n algemene, al is dit moeilik proses wat deur kwantitatiewe deelnemers aan die mark. Lees more. Trading en - modelle handel strategieë en modelle Ander handel strategieë CCI Regstelling n strategie wat weekliks CCI gebruik om 'n handels vooroordeel en daaglikse CCI dikteer om handel seine CVR3 VIX Market Timing Ontwikkel deur Larry Connors en Dave Landry genereer, dit is 'n strategie wat gebruik maak van durend lesings in die CBOE Volatiliteit Index (VIX) te koop te genereer en seine te verkoop vir die SampP 500 Gap handel strategieë Verskeie strategieë vir verhandeling gebaseer op die opening prys gapings Ichimoku Wolk n strategie wat die Ichimoku Wolk gebruik om die handel vooroordeel stel, te identifiseer regstellings en sein kort termyn draaipunte Moving Momentum 'n strategie wat 'n drie stap proses gebruik om die tendens te identifiseer, wag vir regstellings binne daardie tendens en dan identifiseer terugskrywings dat 'n einde te maak aan die regstelling nou band Dag NR7 Ontwikkel deur Tony Crabel sein, die nou band dag strategie lyk vir verskeidenheid kontraksies om reeks uitbreidings voorspel. Bevorder skandering ingesluit wat tweaked hierdie strategie deur die byvoeging van Aroon en CCI kwalifiseerders persent bo 50-dag SMA n strategie wat die breedte aanwyser gebruik, persent bo die 50-dae - bewegende gemiddelde, om die tone te definieer vir die breë mark en identifiseer regstellings Pre - Vakansie effek hoe die mark voor presteer om groot Amerikaanse openbare vakansiedae en hoe dit kan beïnvloed handel besluite. RSI2 'n Oorsig van Larry Connors039 beteken terugkeer strategie met behulp van 2-tydperk RSI Faber039s Sektor rotasie Trading strategie wat gebaseer is op navorsing van Mebane Faber, hierdie sektor rotasie strategie koop die toppresterende sektore en weer teenwigte keer per maand Ses maande siklus MACD Ontwikkel deur Sy Harding hierdie strategie kombineer die ses maande bul-beer siklus met MACD seine vir tydsberekening Stogastiese Pop en Drop Ontwikkel deur Jake Berstein en gewysig deur David Steckler, hierdie strategie gebruik die Gemiddelde Directional indeks (ADX) en stogastiese ossillator te prys verskyn en breakouts Helling identifiseer prestasie tendens deur die helling aanwyser om die lang termyn tendens kwantifiseer en te meet relatiewe prestasie vir gebruik in 'n handel strategie met die nege sektor SPDRs swing Kartering Wat swing Trading is en hoe dit gebruik kan word om winste onder sekere marktoestande trend Kwantifisering en Batetoewysing hierdie artikel toon rasionele agente hoe om langtermyn-tendens terugskrywings definieer as 'n proses glad die prys data met vier verskillende Persentasie prys Ossillators. Rasionele agente kan ook hierdie tegniek gebruik om tendens sterkte kwantifiseer en te bepaal bate allocationDay handel strategieë vir beginners Dag handel is die daad van die koop en verkoop van 'n voorraad binne dieselfde dag. Dag handelaars poog om wins te maak deur gebruik te maak van groot bedrae kapitaal om voordeel te trek uit klein prysbewegings in hoogs likiede aandele of indekse. Dag handel kan 'n gevaarlike spel vir handelaars wat nuut by dit of wat dit nie voldoen aan 'n weldeurdagte metode wees. Kom ons neem 'n blik op 'n paar algemene dag handel strategieë wat gebruik kan word in die kleinhandel handelaars. (Vir meer inligting: Tutoriaal:. 'N Inleiding tot Tegniese Analise) Intreestrategieë Sekere sekuriteite ideale kandidate vir die dag handel. 'N Tipiese dag handelaar lyk vir twee dinge in 'n stockliquidity en wisselvalligheid. Likiditeit kan jy op en af ​​van 'n voorraad op 'n goeie prys (dit wil sê stywe versprei. Of die verskil tussen die bod en vra prys van 'n voorraad en lae glip. Of die verskil tussen die verwagte prys van 'n handelsmerk en die werklike prys wat 'n voorraad verhandel teen). Wisselvalligheid is bloot 'n maatstaf van die verwagte daaglikse prys rangethe reeks waarin 'n dag handelaar bedryf. Meer wisselvalligheid beteken groter wins of verlies. (Vir meer inligting Dag Trading: An Introduction of Forex Walk:. Buitelandse valuta) Sodra jy weet watter soort aandele wat jy is op soek na, moet jy leer hoe om moontlike toegangspunte identifiseer. Daar is drie gereedskap wat jy kan gebruik om dit te doen: Intraday kandelaar kaarte. Kerse bied 'n rou ontleding van die prys aksie. Vlak II aanhalings / ECN. Vlak II en ECN bied 'n blik op bestellings as dit gebeur. Real-time nuus diens. Nuus beweeg voorrade sulke dienste wat jy vertel toe die nuus kom uit. As ons kyk na die intraday kandelaar kaarte, goed te fokus op hierdie faktore: Daar is baie kandelaar setups dat ons kan kyk vir 'n beginpunt vind. As dit behoorlik gebruik word, die doji ommekeer patroon (geel gemerk in figuur 1) is een van die mees betroubare mense. Figuur 1: Op soek na kandelaars - die gemerkte doji dui op 'n ommekeer. Tipies, sal ons kyk vir 'n patroon soos hierdie met 'n paar bevestigings: In die eerste plek moet ons 'n 'n volume piek. wat ons sal wys of handelaars ondersteun die prys op hierdie vlak. Let daarop dat dit kan wees óf op die doji kers of op die kerse onmiddellik na dit. In die tweede plek moet ons 'n voor ondersteuning aan hierdie prysvlak. Byvoorbeeld, die vorige laagtepunt van dag (LOD) of hoogtepunt van die dag (HOD). Ten slotte, ons kyk na die Vlak II situasie, wat ons al die oop bestellings en orde groottes sal wys. As ons volg hierdie drie stappe, kan ons bepaal of die doji is geneig om 'n werklike ommeswaai te produseer en kan ons 'n standpunt in te neem indien die toestande gunstig is. (Vir meer inligting Forex Walk:. Chart Basics (Kandelaars)) vind 'n teiken te identifiseer 'n prys teiken sal grootliks afhang van jou handel styl. Hier is 'n kort oorsig van 'n paar algemene dag handel strategieë: scalping is een van die mees gewilde strategieë, wat byna onmiddellik na 'n bedryf word winsgewend behels die verkoop van. Hier is die prys teiken is natuurlik net na winsgewendheid bereik. Vervaag behels kortsluiting aandele ná 'n vinnige beweeg opwaarts. Dit is gebaseer op die aanname dat (1) dit is oorgekoop. (2) vroeë kopers is gereed om te begin neem van winste en (3) bestaande kopers kan bang wees nie. Hoewel riskant, kan hierdie strategie uiters lonend wees. Hier is die prys teiken is wanneer kopers begin trap weer. Hierdie strategie behels die voordeel van 'n aandele daaglikse wisselvalligheid. Dit word gedoen deur 'n poging om te koop teen die lae van die dag en verkoop teen die hoogtepunt van die dag. Hier is die prys teiken is eenvoudig op die volgende teken van 'n ommekeer, met behulp van dieselfde patrone soos hierbo. Hierdie strategie behels gewoonlik handel oor nuusberigte of vind sterk trending beweeg deur 'n hoë volume. Een tipe momentum handelaar sal koop op nuusberigte en ry 'n tendens totdat dit vertoon tekens van ommekeer. Die ander tipe sal die prys oplewing vervaag. Hier is die prys teiken is wanneer volume begin afneem en lomp kerse begin verskyn. Jy kan sien dat terwyl die inskrywings in die dag handel strategieë tipies staatmaak op dieselfde instrumente wat gebruik word in die normale handel, die belangrikste verskille sentreer rondom wanneer die regte tyd om af te sluit is. In die meeste gevalle, wil youll om af te sluit wanneer daar is afgeneem belangstelling in die voorraad soos aangedui deur die Vlak II / ECN en volume. (Vir verdere inligting, kyk Inleiding Tipes van die saak: Momentum Trading inleiding tot Tipes van die saak. Scalpers) Die bepaling van 'n keerverlies Wanneer jy handel op marge. jy is baie meer kwesbaar vir skerp prysbewegings as gewone handelaars. Daarom, met behulp van stop-verlies. wat ontwerp is om verliese te beperk op 'n posisie in 'n sekuriteitskompleks, is van kardinale belang wanneer die dag handel. Een strategie is om twee stop verliese te stel: 1. 'n fisiese keerverlies bestelling geplaas op 'n sekere prysvlak wat pas by jou risikotoleransie. In wese is dit die meeste wat jy wil verloor nie. 2. 'n geestelike keerverlies ingestel op die punt waar jou inskrywing kriteria geskend. Dit beteken dat as die handel maak 'n onverwagse wending, sal jy onmiddellik jou posisie te verlaat. Retail dag handelaars het gewoonlik ook 'n ander reël: stel 'n maksimum verlies per dag wat jy beide finansieel en geestelik kan bekostig om te weerstaan. Wanneer jy hierdie punt getref, neem die res van die dag af. Onervare handelaars voel dikwels die behoefte om make-up verliese voor die dag verby is en eindig met onnodige risiko's as gevolg daarvan. (Vir meer inligting, sien Die keerverlies OrderMake Seker Jy gebruik nie.) Evaluering, die opstel van Performance Baie mense kry in die dag handel die verwagting dat hy trippel-syfer opbrengste maak elke jaar met 'n minimale inspanning. In werklikheid, baie dag handelaars geld verloor. Maar deur die gebruik van 'n goed-gedefinieerde strategie waarmee jy gemaklik is, kan jy verbeter jou kanse klop die kans. So, hoe doen jy evalueer prestasie meeste dag handelaars doen nie soseer deur die dop persentasies van winste of verliese nie, maar eerder deur hoe naby hulle voldoen aan hul individuele strategieë. Trouens, dit is baie meer belangrik om jou strategie nou volg as om te probeer om winste te jaag. Deur die behoud van dit as jou ingesteldheid, maak jy dit makliker om te identifiseer waar probleme bestaan ​​en hoe om dit op te los. Die bottom line Dag handel is 'n moeilike vaardigheid om te bemeester. As gevolg hiervan, baie van diegene wat probeer om dit te misluk. Maar die hierbo beskryf tegnieke kan jou help om 'n winsgewende strategie te skep en met genoeg oefening en konsekwent prestasie-evaluering, kan jy baie van jou kanse om te klop die kans te verbeter. (Vir verwante leesstof, sien: Sou julle tot geen nut as 'n dag Trader)