Handel Strategieë Vwap

Handel met VWAP En MVWAP Bron: Microsoft Excel Die toepaslike berekeninge sou moet word ingevoer. Die bereiking van die MVWAP is eenvoudig na VWAP is bereken. A MVWAP is basies 'n gemiddeld van die VWAP waardes. VWAP slegs bereken elke dag, maar MVWAP kan beweeg van dag tot dag, want dit is 'n gemiddeld van 'n gemiddelde. Dit bied die langer termyn handelaars met 'n bewegende gemiddelde volume geweegde prys. As 'n handelaar wou 'n 10 tydperk MVWAP, sou hulle eenvoudig wag vir die eerste tien tydperke verloop en dan sal gemiddeld die eerste 10 VWAP berekeninge. Dit sou die handelaar met die MVWAP wat by tydperk 10. begin saamgesweer om voort te gaan om die MVWAP berekening voorsien, gemiddeld die mees onlangse 10 VWAP figure, sluit in 'n nuwe 'n VWAP van die mees onlangse tydperk en drop die VWAP van 11 periodes vroeër. Van toepassing op Charts Terwyl die begrip van die aanwysers en die gepaardgaande berekeninge is belangrik, kartering sagteware kan die berekeninge te doen vir ons. Op sagteware wat nie sluit VWAP of MVWAP, kan dit nog steeds moontlik wees om die wyser in die sagteware gebruik te maak van die berekeninge bogenoemde program. (Vir verwante leesstof, sien Wenke vir die skep van winsgewende Stock Charts.) By die kies van die VWAP aanwyser, sal dit verskyn op die grafiek. Oor die algemeen moet daar geen wiskundige veranderlikes wat verander kan word of aangepas met hierdie aanwyser. As 'n handelaar wil die bewegende VWAP (MVWAP) aanwyser gebruik, kan sy pas hoeveel periodes aan gemiddeld in die berekening. Dit kan gedoen word deur die aanpassing van die veranderlike in ons kartering platform. Kies die aanwyser en dan gaan in die wysig of eienskappe funksioneer om die aantal gemiddeld tydperke verander. Verskille tussen VWAP en MVWAP Daar is 'n paar belangrike verskille tussen die aanwysers wat nodig is om te verstaan. VWAP sal 'n lopende totaal gedurende die dag te voorsien. So, die finale waarde van die dag is die volume geweegde gemiddelde prys vir die dag. As jy 'n een minuut grafiek, is daar 390 (6.5 ure x 60 minute) berekeninge wat gemaak sal word vir die dag, met die laaste een wat die dae VWAP. MVWAP aan die ander kant sal 'n gemiddeld van die aantal VWAP berekeninge ons wil analiseer voorsien. Dit beteken daar is geen finale waarde vir MVWAP as dit publiek aankom kan hardloop van een dag na die volgende, die verskaffing van 'n gemiddeld van die VWAP waarde met verloop van tyd. Dit maak die MVWAP baie meer aanpas. Dit kan aangepas word om spesifieke behoeftes aan te pas. Dit kan ook baie meer ontvanklik vir die mark beweeg word vir 'n kort termyn ambagte en strategieë of dit kan glad geraas mark as 'n langer tydperk is gekies. VWAP verskaf waardevolle inligting om te koop en te hou handelaars, veral post uitvoering (of einde van die dag). Dit laat die handelaar weet of hulle het 'n beter as die gemiddelde prys op daardie dag of as hulle het 'n erger prys. MVWAP nie noodwendig dieselfde inligting. (Vir meer inligting Verstandhouding Bestel uitvoering.) VWAP begin vars elke dag. Deel is swaar in die eerste periode na die mark dus oop, hierdie aksie weeg gewoonlik swaar in die VWAP berekening. MVWAP uitgevoer kan word van dag tot dag, soos dit altyd sal gemiddeld die mees onlangse tydperke (10 byvoorbeeld) en is minder vatbaar vir enige individu tydperk - en word geleidelik minder hoe meer periodes wat gemiddeld. Algemene strategieë Wanneer 'n sekuriteit is trending, kan ons VWAP en MVWAP gebruik om inligting uit die mark te kry. As die prys is hoër VWAP, dit is 'n goeie intra-dag prys te verkoop. As die prys is laer as VWAP, dit is 'n goeie intra-dag prys te koop. (Vir addisionele leeswerk, sien Voordele data-gebaseerde Intraday kaarte.) Daar is 'n caveat om die gebruik van hierdie intra-dag al. Die prys is dinamiese, so wat lyk na 'n goeie prys op 'n punt in die dag dalk nie deur dae einde. Op opwaartse trending dae, kan handelaars probeer om te koop as pryse weerkaats MVWAP of VWAP. Alternatiewelik kan hulle verkoop in 'n verslechtering neiging as die prys stoot die rigting van die lyn. Figuur 2 toon drie dae van die prys aksie in die iShares Silwer Trust ETF (SLV). As die prys gestyg, dit bly grootliks bo die VWAP en MWAP, en weier om die reëls verskaf koopgeleenthede. As die prys val, bly hulle grootliks onder die aanwysers en saamtrekke in die rigting van die lyne was verkoop opportunities. VWAP is 'n berekening intra-dag hoofsaaklik gebruik word deur algoritmes en institusionele handelaars om te bepaal waar 'n voorraad is die handel in verhouding tot die volume geweegde gemiddelde vir die dag. Dag handelaars ook VWAP gebruik vir die assessering mark rigting en filtrering handel seine. Voor die gebruik van VWAP. verstaan ​​hoe dit bereken word, hoe om dit te interpreteer en gebruik dit, asook die nadele van die aanwyser. Berekening VWAP Om VWAP verstaan. let8217s kyk na sy innerlike werking. VWAP overlays die prys data, en toon die gemiddelde prys van die dag, geweeg vir volume. Instellings baseer dikwels VWAP op elke enkele blok van data wat plaasvind tydens die handel dag. Berekening VWAP gebaseer op ander tyd rame, soos 1-minuut of 5 minute prys bars is ook aanvaarbaar, en is hoe die meeste grafiek platforms soos FreeStockCharts of StockCharts bereken die aanwyser. Bereken VWAP met behulp van die volgende stappe: Pick watter tydperk you8217ll gebruik as jou insette, 1-minuut prys bars, 5 minute prys bars, ens Vir elke staaf neem die Hoë Lae Close en deel dit deur 3. Dit gee jou 'n 8220typical8221 prys vir daardie tydperk. Vermenigvuldig die tipiese prys van daardie tydperk deur die volume vir daardie tydperk, om die geweegde prys te kry. Hou 'n lopende totaal van die geweegde prys, sowel as 'n lopende totaal van volume as nuwe data beskikbaar raak ( 'n tydperk eindig). Dit is genoem Kumulatiewe (of Totaal) Geweegde Prys en kumulatiewe Deel onderskeidelik. Om die VWAP kry. verdeel die kumulatiewe Geweegde Prys deur Kumulatiewe Deel. VWAP Gebruik en strategieë VWAP begin by die oop prys, en dan beweeg op of af op grond van prys beweging en volume. VWAP elimineer baie van die geraas gesien in n voorraad gedurende die dag, selfs meer so as 'n bewegende gemiddelde sou. Aan die begin van die dag die VWAP is meer sensitief vir die prys beweeg, maar soos die dag vorder word dit minder so. Dit is omdat it8217s gebaseer op kumulatiewe waardes, sodat hierdie waardes te kry groter teen die einde van die dag, elke nuwe stukkie inligting het al hoe minder invloed op die VWAP. Alle kaarte met vergunning van FreeStockCharts Wanneer die prys is laer as die geplot VWAP waardes die neiging is waarskynlik af, of is daar 'n afwaartse vooroordeel aan die handel dag. Instellings op soek om te koop sal dikwels probeer om te koop wanneer die prys is laer as VWAP. as hulle in staat is om 'n posisie te bou teen 'n beter as tipiese (VWAP) prys. Korttermyn handelaars gewoonlik doen die teenoorgestelde, die interpretasie van die prys laer as die VWAP as lomp en soek vir 'n kort posisies. Wanneer die prys is hoër as die geplot VWAP. die neiging is geneig om, of daar is 'n opwaartse sydigheid tot die handel dag. Instellings op soek om te verkoop of kort sal dikwels probeer om te verkoop wanneer die prys is hoër VWAP. as hulle in staat is om 'n kort posisie ophoop of stort aandele teen 'n beter prys as wat tipies tot dusver in die dag (VWAP). Korttermyn handelaars gewoonlik doen die teenoorgestelde, die interpretasie van die prys bo die VWAP as lomp en kyk vir 'n lang posisies. VWAP is 'n gids en 'n bron van prys inligting wat geraas mark verminder. Dit maak nie voorsiening inskrywing seine, stop verlies vlakke of teiken pryse. Figuur 2 toon hoe 'n instelling op soek na 'n posisie (Koop) ophoop of oor 'n posisie (verkoop of kort) sal sy transaksies met betrekking tot VWAP sien. Figuur 3 toon hoe kleinhandel handelaars gebruik VWAP in hulle te help om te besluit of hulle word gefokus moet op die vind van 'n lang of kort handel geleenthede soos die dag vorder. Op 'n sterk trending dae sal die prys wees bo of onder die VWAP vir die grootste deel van die dag. Op wissel dae die VWAP sal loop deur die middel van die prys aksie, wat die algehele sywaarts rigting van die prys. Dit kan help om die kleinhandel handelaars bepaal watter tipe strategie wat hulle moet gebruik te maak, trending strategieë of wissel strategieë. VWAP Beperkings In teenstelling met 'n bewegende gemiddelde, wat algemeen gebruik word in die ontwikkeling van handel strategieë, die VWAP is meer van 'n analise hulpmiddel as 'n handelsmerk sein instrument. Dit bied 'n basiese riglyn vir of there8217s 'n opwaartse of afwaartse vooroordeel in die prys, maar die werklike VWAP lyn isn8217t geneig om konsekwent goeie handel seine te verskaf. Dit is hoofsaaklik as gevolg tydens sterk trending beweeg die prys is onwaarskynlik te raak (of selfs kom naby aan) die VWAP. Later in die handel dag, die 8220lag8221 in VWAP word betekenisvol. Dit is omdat so baie data word reeds bereken in die berekening wat nuwe data punte het baie min invloed. Daarom, VWAP is van meer waarde aan die begin van dag tot kleinhandel handelaars, want dit is meer ontvanklik vir prysbewegings. Aan die ander kant, aan die einde van die dag die VWAP sal plat uit en wees van weinig nut om die kleinhandel handelaar. Die einde van die dag VWAP waardes is meer belangrik om die institusionele handelaar egter sedert die einde van die dag VWAP waarde gee 'n maatstaf wat die instelling van hul transaksies kan vergelyk met. Die bottom line VWAP gee die tipiese prys van 'n voorraad (tot dusver in die handel dag), wat gebaseer is op prysbewegings en volume. It8217s 'n intra-dag aanwyser, wat begin met die eerste periode (gebaseer op grafiek tydsraamwerk gekies) van die dag, en eindig met die laaste. VWAP doesn8217t bied handel seine soos baie ander aanwysers it8217s 'n ontleding en benchmarking instrument. Soos die dag vorder die VWAP begin om meer en meer lag. Daarom, kleinhandel handelaars vind dit meer voordelig vroeg in die handel sessie, en institusionele handelaars vind dit meer voordelig in die rigting van die einde. As jy het dit geniet hierdie artikel, aan te meld vir die gratis TraderHQ nuusbrief goed aan jou stuur 'n soortgelyke inhoud weekly. Factors word beïnvloed VWAP in Toekomsstudie: Deel Profiel Voorspelbaar (Deel 1 van 3) Jingle Liu is met Bloomberg sedert 2011. As 'n kwantitatiewe ontleder in algoritmiese handel groep van Bloomberg Tradebook, sy werk fokus op handel strategie ontwerp, statistiese en ekonometrie. Sien die volledige profiel data-triggermanual data-placementbottom rolebutton tabindex0 data-oorspronklike-titel titel Jingle Liu In vandag se komplekse en 'n lae-latency elektroniese Futures Trading mark, die bereiking van optimale uitvoering prestasie met 'n volume geweegde-Gemiddelde prys (VWAP) handel strategie het nooit meer uitdagend. Om eksplisiete en implisiete koste vir koop-kant kliënte te verminder, moet makelaars handel algoritmes gesofistikeerd genoeg om in ag te neem verskeie faktore in hul handel modelle wees. Onder al die faktore, 'n paar dra die meeste gewig: volume profiel voorspelbaar, verspreiding, likiditeit (mark impak) en wisselvalligheid (pryse risiko). Oor die volgende drie weke sal ons ondersoek hoe hierdie vier faktore invloed op die prestasie van 'n VWAP strategie in die futures markte. Vir diegene wat die volledige analise te sien (of vir diegene wat wag kan nie) kan jy ons hele papier af te laai op die onderwerp: Dankie vir jou belangstelling. Jou lêer sal binnekort aan u gepos word. Deel Profiel Voorspelbaar Groot foute in volume profiel voorspelling nie net lei tot 'n aansienlike glip van die maatstaf, maar ook potensieel lei tot ongewenste gevolge mark wanneer die VWAP strategie ambagte veel meer as dit shouldthus verslaan van die doel van die gebruik van VWAP strategie om impak mark te verminder en inligting te verminder lekkasie. Sedert voorspelbaarheid van volume profiel het 'n groot impak op bestelling prestasie, wysheid dikteer dat vir die einde optimale prestasie te bereik, te evalueer voorspelbaarheid vir die kontrakte te verhandel en uur van die dag voor die gebruik van die VWAP nodig is. Ons navorsing het getoon dat die voorspelbaarheid van VWAP strategie in die termynmark aansienlik hang af van die tyd van die dag en tipe kontrakte. Lang handelsure van die termynmark gevolg in likiditeit wat meer versprei oor die hele dag, en daarom maak volume profiel voorspelling selfs meer uitdagend. Deel profiel voorspelbaar is omgekeerd eweredig aan die wisselvalligheid van die volume persentasie (meer as die hele dag) in elke tydperk oor verskeie handelsdae. In ons studie, elke keer sny is 15 minute en elke handel dag bestaan ​​uit tot 96 snye, afhangende van die tipe van kontrakte. Byvoorbeeld, aardgas termynmark handel tussen 18:00-17:15 ET en het 93 snye in 'n volledige verhandeling dag. 1 Figuur 1 toon die volume profiele van NG1 en NG10 gebaseer op onlangse 50 verhandelingsdae geskiedenis. Die algehele volume profiel voorspelbaarheid van NG1 is veel hoër as dié van NG10 as gevolg van hoër likiditeit en herhaalbaarheid (laer variansie). Figuur 1. Swart vastestowwe lyn is die gemiddelde volume persentasies gebaseer op historiese volume patroon (oor die afgelope 50 dae) van (a) die eerste maand aardgas termynkontrak (NG1 Comdty) en (b) tiende maand aardgas termynkontrak (NG10 Comdty) grys stippellyne is die boonste en onderste grense vir geskatte volume persentasie met 95 vertrouensvlak rooi stippellyn is die volume persentasie vir 'n hipotetiese heeldag TWAP. Om handelaars bied 'n betroubare aanwyser vir besluit of VWAP strategie vir die uitvoering van bestellings, Bloomberg Tradebook uitgedink 'n intuïtiewe kwantitatiewe maatstaf van VWAP strategie doeltreffendheid. Vind asseblief meer besonderhede oor die metodologie en meting resultate op verskeie termynkontrakte in die navorsingsverslag. Volgende week gaan ons kyk hoe Smeer Koste invloed op die VWAP strategie prestasie. Jy kan die hele witskrif hereMarket Meesters sien: Dag Trading Met Pivot punte, merk, en Vwap The Fat Pitch blog is oor inter-dag swing handel. So, met nie 'n bietjie ironie, sal hierdie pos wees oor die dag handel. Ervare swing handelaars is vertroud met wat uit vorige laagtepunte en hoogtepunte op 'n grafiek ondersteuning en weerstand lyne. Prys is aangetrokke tot hierdie vlakke wanneer dit hoër as 'n weerstand vlak voor sluit, wat vlak word ondersteuning en prys normaalweg lyk na die volgende hoër weerstand vlak as 'n teiken. As 'n voorbeeld, Maandag Maart 10th8217s laag was op ondersteuning vlak van die top op 28 Februarie Dat vlak voorheen was weerstand. As daardie vlak is gebreek in die daaropvolgende handel, word dit weerstand weer. Daar is 'n eenvoudige manier om dit dieselfde beginsel gebruik in die dag handel. Eenvoudige noodsaaklik, want tydsraamwerke is kort en besluite moet vinnig gedoen word. Daar is 'n baie maniere om dag handel hierdie pos is oor net een van daardie. Wil jy ons nuutste belegging navorsing en handel idees Teken hier aan. spilpunt punte, merk en vwap: Ons kan alles met net drie gereedskap te doen. Ons sal verduidelik kortliks elk van hierdie hieronder. Dag handel ontstaan ​​met vloer handelaars. Voor elektroniese handel, vloer handelaars kyk na die vorige day8217s hoog, laag en naby belangrike vlakke vir die huidige dag te bepaal. Van dié oomblik het 8216pivots points.8217 Pivot punte breek soos volg. In die middel is 'n 8216daily pivot8217 dit is die gemiddeld van die hoë, lae en einde van die vorige dag. Aan weerskante van die daaglikse spilpunt is ondersteuning en weerstand vlakke weerstand is bo en ondersteuning is hieronder. Bo die spilpunt, is die eerste weerstandvlak gemerk R1 en die volgende een is gemerk R2. Dieselfde geld vir onder die spilpunt ondersteuning vlakke: S1 en S2. Hier is die daaglikse spilpunte vir 11 Maart (sirkels). Om te verstaan ​​die logika van die mark it8217s nuttig om te weet hoe dit bereken word. Let8217s begin met R1 en S1. R1 is die afstand vanaf yesterday8217s lae om die spilpunt (groen boks). Die basiese idee is dat die prys aktiwiteit is simmetries, so as prys verhandel 1 onder die spilpunt gister sou probeer om die reeks te toets aan die onderstebo die volgende dag. Dieselfde geld vir S1 (blou blokkie). En, in werklikheid, that8217s presies wat gebeur het in die twee dae wat hierbo getoon word. Die reeks om die negatiewe kant in Dag 1 (eerste groen boks) is vier keer getoets om die onderstebo in Dag 2. Dat weerstandvlak gehou. Wanneer SPY mislukte bo R1 te gaan, is dit omgekeer om te laer ondersteuning te toets. En dit gesluit reg onder die daaglikse spilpunt. Let ook daarop dat die afstand tussen R1 en S1 is gelyk aan yesterday8217s prysklas. Met ander woorde, as die prys bly tussen R1 en S1, die mark is 8216rangebound8217 it8217s óf ontbreek of wag vir 'n katalisator om hoër of laer beweeg. Wanneer handelaars praat oor 'n vervelige dag in die markte, it8217s dikwels 'n dag wat handel dryf tussen S1 en R1. 'N Dag soos Dag 2 in die grafiek hierbo. Volgende, let8217s sê prysbewegings bo R1 R2. R2 is yesterday8217s prysklas (hoë minus lae, naamlik beide die groen en die blou blokkie) bygevoeg om die spilpunt. Om verby R2, met ander woorde, meer as al yesterday8217s reeks moet verhandel in een rigting. Dikwels is R2 en S2 merk die hoë en lae vir die dag. Jy kan maak 'n maklike dag handel saamgestel deur www. freestockcharts en bemagtigende spilpunt punte op 'n 5-minute grafiek. Ons wil graag die spilpunt punte voor die oop sodat ons kan beplan vir 'n moontlike dag ambagte kan jy dit hier vind nie. Merk meet die netto aantal aandele verhandel op 8216upticks8217 versus 8216downticks8217 op die NYSE. Upticks voorkom wanneer kopers is gemotiveerd en aanvaarding bied downticks voorkom wanneer verkopers gemotiveer en die aanvaarding van die bod. Wanneer die netto aantal upticks oorskry 1000, het jy gewoonlik getref 'n uiterste -1.000 verteenwoordig 'n uiterste aantal netto downticks. A klap sou wees / -1.300. Brett Steenbarger is 'n kenner op bosluis. Hier is twee van sy poste oor die onderwerp (hier en hier). Daar is 'n baie nuanses in blok dat hierdie pos nie sal aanspreek. Wees bewus daarvan dat 'n groep van 'n lae bosluise of voortbestaan ​​van 'n groter getalle van lae bosluise as hoë bosluise in die loop dae dui groot verkoop. In 'n uptrend, kan dit 'n leidende teken dat die tendens is besig om te wees. Die omgekeerde is ook waar van hoë bosluise. Na 'n groot laag, sien jy dikwels 'n groep van 'n hoë bosluise. Dit is groot kopers kry aggressief lank. 'N goeie teken. Vir die doeleindes van die meeste dag ambagte, 'n lae bosluis is verkoper uitputting. Hieronder is 'n voorbeeld. Let daarop dat dit plaasgevind het reg op 'n steunvlak en dit was 'n groot dag handel sein te lank te kry. Hoë bosluise in 'n bulmark is meer algemeen. Prys kan breek en dan voort te gaan hoër. Dit is moeiliker om 'n hoë bosluis vervaag wanneer die neiging is hoër as die volgende voorbeeld toon. Die eerste hoë bosluis vertraag die vooraf die tweede hoë bosluis was beter, want dit plaasgevind het by die vorige day8217s sluiting vlak (sigbare links). Die konsep is steeds dat 'n hoë bosluise verteenwoordig ten minste kort termyn uitputting aan die kant van die kopers. Die meeste handel sagteware sluit 'n regmerkie voer. Ons het dit opgerig in ThinkorSwim met waarskuwings ingestel op / -1.000 en 'n overlay van SPY (pienk lyn). Die hoë en lae bosluise is hier getoon met pyle. Vwap is eenvoudig-volume geweegde gemiddelde prys. Omdat die prys is geweeg volgens volume, is dit vir jou vertel die gemiddelde transaksie prys vir 'n tydperk van die tyd, in ons geval 'n dag. Omdat sy volume geweegde, dit is meer sensitief in die vroeë deel van die dag. Daar is twee gebruike vir vwap. Die eerste is om te bevestig tendens. Wanneer die prys in staat is om vwap en vwap herwin is om te kwyn, die neiging is gewoonlik af vir die res van die dag. Verwag swakker hop en laer ondersteuning vlakke, wat geleentheid vir die dag handel bied aan die kort kant. Let op hoe swak die reaksie in die volgende voorbeeld is van elke laag bosluis. Die omgekeerde is waar as die prys is hoër as 'n stygende vwap: 'n uptrend dag. 'N Dag met swak tendens sal prys kriskras vwap sien. Onder die dag geëindig plat ná die handel tussen net die spilpunt en S1 hele dag. Die tweede gebruik vir vwap is dat dit kan dien as intermediêre ondersteuning en weerstand. Prys kan weerstand teen vwap op saamtrekke later in die dag, asook ondersteuning aan vwap op swakheid vind. Dit is omdat 'n groot handelaars probeer om transaksies naby vwap as gevolg plaas, kan vwap n likiditeit punt in die loop van die verhandeling dag verteenwoordig. Sit alles bymekaar Let8217s eerste kyk na die verloop van 'n normale dag met net spilpunt punte. Die spilpunt lyne wat gegenereer word deur die handel program hulle op die skerm wanneer handel begin. Vandag begin deur die verkoop van regte tot die 8216daily pivot8217 (gemerk A). Prys gekonsolideer en dan terug gestuur na die eerste weerstandvlak (R1 B), wat gehou. Terugkeer vinnig om die daaglikse spilpunt was nie 'n goeie teken, sodat die tweede toets (C) misluk, en prys gedaal het tot die eerste ondersteuning vlak (S1 D) wat gehou. Gebreekte ondersteuning word weerstand sodat die twee bounces terug na die spilpunt (E) is met weerstand begroet. Val terug na ondersteuning is ook nie 'n goeie teken wanneer dit misluk (F), prys gedaal het tot 'n nuwe laagtepunt. Nie elke dag is so skoon as hierdie een so let8217s kyk na nog 'n voorbeeld, hierdie keer insluitende merk en vwap. There8217s baie nuanse in hierdie grafiek sodat ons dit eenvoudig hou. Prys geopen by yesterday8217s naby (A) en vinnig verkoop aan die daaglikse spilpunt (b) waar dit gekonsolideer vir 10 minute. Lang rooi kerse, geen weiering en die oortreding van die spilpunt is almal tekens van swakheid, sodat die val na die volgende ondersteuning vlak was nie 'n verrassing. Wat was verbasend is dat dit nie daar (S1) het ophou, maar dit bly al die pad na die laer ondersteuning (S2 C). Hier was daar 'n tipiese 8216oversold8217 reaksie opwaarts en dan 'n val terug na ondersteuning, op watter punt daar was 'n -1.000 8216tick8217 (gemerk) wat dikwels toon kort termyn oorgawe. Dit was die maklike handel van die dag. Van daar, prys verhuis terug na die eerste ondersteuning vlak (S1 D) en dan verder gestyg in die naby aan die daaglikse spilpunt en vwap. Selfs al S1 is nie ondersteun op die pad af was dit weerstand en dan ondersteun op die pad terug tot. Sonder die spilpunt punte, sou 'n dag handelaar waarskynlik gemis het hierdie verwysing vlak. Basiese Trading Reëls Daar is 'n paar basis handel reëls wat ons gebruik, die meeste net soos dié wat gebruik word in swang handel. Dit is die sleutel kinders om te onthou vir die dag handel: Risiko / beloning. Die belangrikste is die berekening van risiko en beloning. Jou stop (hieronder ondersteuning vir 'n lang) moet minder as die helfte van die afstand na die teiken (weerstand) wees. Dit maak jou risiko / beloning 1: 2 of beter. Mark rigting. Die volgende belangrikste reël is om in die eerste plek handel in die rigting van die mark. In 'n bulmark, sal jy 'n makliker tyd koop ondersteuning as kortsluiting weerstand het. Verminder risiko. Neem 'n gedeeltelike wins op elke vlak (S1, R1, ens). In die eerste voorbeeld hierbo, prys beweeg heen en weer soveel keer daar sou gewees het bietjie wins anders. Tendens dag. Handel bo die spilpunt is lomp. Handel bo stygende vwap is selfs meer so. Onder die spilpunt en onder 'n dalende vwap is lomp. Dit is jou riglyne vir die bepaling van tendens gedurende die dag. Handel met die tendens. Range. 'N groot verskeidenheid van dag word gewoonlik bepaal deur die tweede weerstandvlak (R2) en die tweede ondersteuning vlak (S2). Die kans is in jou guns tel dat die prys sal omkeer op daardie gebiede (soos in die laaste voorbeeld hierbo). In 'n bulmark, opening op S2 is dikwels 'n hoë waarskynlikheid lank. Die verbetering van kans. Merk verder verbeter jou kans. Vir hierdie post, sal ons veralgemeen en sê dat 'n lae regmerkie (-1.000) is teken van uitputting wanneer dit kom by ondersteuning (soos die tweede voorbeeld hierbo), het jy 'n beter langtermyn handel. 'N Hoë regmerkie (1000) by weerstand word gewoonlik gevolg deur swakheid as gevolg van koper uitputting. Maar wees bewus daarvan dat in 'n bulmark, moet jy meer hoë bosluise verwag, en vir swakheid om vlugtige wees. Oor hierdie skrywer: Stedelike Carmel is die skrywer van die blog The Fat Pitch. Van sy blog: Die aandelemark dien 'n baie kurwe balle. Nou en dan kom 'n vet Pitch, jou kans op 'n geleentheid om die kolf te swaai. Kry op basis en dan te bestuur jou basis-hardlopers. Maak seker dat jy Stedelike Carmel volg op Twitter: ukarlewitz Enige menings hierin uitgespreek is uitsluitlik die van die skrywer, en nie op enige wyse verteenwoordig die sienings of menings van 'n ander persoon of entity. Algorithmic handel volume geweegde gemiddelde prys (VWAP) Hierdie algoritme is ontwerp om te teiken die VWAP maatstaf tussen die gespesifiseerde begin en einde van tyd. Dit word bereik deur die kies van die verwagte volume profiel oor die tydperk. Perk (insluitend limiet prys) of mark begin en einde van tyd, met die opsie om deel te neem in die opening en sluiting veilings Voltooiing prys Persentasie volume Tyd gemiddelde prys (TWAP) Hierdie strategie word gemeet aan 'n lineêre uitvoering profiel oor 'n bepaalde tydperk ( min duur een minuut). Dit maak gebruik van diskresie by die uitvoering van u bestelling, dus die aantal kere wat dit het om die verspreiding te steek verminder. Perk (insluitend limiet prys) of mark begin en einde van tyd, met die opsie om deel te neem in die opening en sluiting veilings Voltooiing prys Persentasie Volume in ooreenstemming Pogings om te teiken 'n volume mark deelname koers wat deur jou, wat wissel 1-50 vir die Britse en Europese aandele, en tot 99 vir die Amerikaanse en Kanadese aandele. Herhaaldelik oor die verspreiding van die teiken in stand te hou sou gehalte uitvoering benadeel so hierdie algoritme is toegelaat om voordeel te trek uit gunstige toestande te neem en te verhoed dat ongunstige mense. Grootte van orde Persentasie volume perk (insluitend limiet prys) of mark begin en einde van tyd, met die opsie om deel te neem in die opening en sluiting veilings Smeer verbintenis en CFD's is aged produkte en kan lei tot verliese wat deposito oorskry. Die waarde van aandele, ETF's en ETCs gekoop deur 'n aandeel wat handel rekening, 'n aandele en aandele ISA of 'n SIPP kan sowel val as styg, wat kan beteken om terug minder as wat jy oorspronklik in. Maak seker dat jy die risiko's verstaan ​​en sorg om jou blootstelling te bestuur. CFD, aandele handel en effekte en aandele ISA rekeninge wat deur IG Markte Ltd, versprei weddery deur IG Index Ltd IG is 'n handelsnaam van IG Markte Ltd ( 'n maatskappy onder nommer 04008957 in Engeland en Wallis geregistreer) en IG Index Ltd ( 'n maatskappy onder nommer 01190902 in Engeland en Wallis geregistreer). Geregistreerde adres by kanon Bridge House, 25 Dowgate Hill, Londen EC4R 2YA. Beide IG Markte Ltd (Register nommer 195355) en IG Index Ltd (Register nommer 114059) gemagtig en gereguleer word deur die Financial Optrede Owerheid. Sluit binêre verbintenis, waar IG Index Ltd is gelisensieer en gereguleer deur die Wet op Dobbelary Kommissie, verwysingsnommer 2628. IG Index ondersteun verantwoordelike dobbel, vir inligting en advies besoek www. gambleaware. co. uk. Die inligting op hierdie webtuiste is nie gerig op inwoners van die Verenigde State van Amerika, België of 'n bepaalde land buite die Verenigde Koninkryk en is nie bedoel vir verspreiding aan, of gebruik deur enige persoon in enige land of jurisdiksie waar sodanige verspreiding of gebruik sou strydig wees om plaaslike wetgewing of regulasie.